MarketWizz — Otimizador de Portfólio | Markowitz, HRP, Black-Litterman

Melhor Combinação

0,000

Retorno de 49,0% com risco de 33,4%

Opção Mais Segura

0,0%

Risco de 20,7% ao ano

Melhor Ativo

NVDA

NVDA: +68,8% no período

Pior Ativo

GFS

GFS: -14,4% no período

Com base nos últimos 3 anos, sugerimos investir principalmente em META (15%), GOOGL (15%), TSM (15%). Retorno esperado: 49,0% ao ano.

Teto de concentração ativo

Nenhum ativo passa de 14,5% da carteira. Teto automático para 18 ativos: a carteira não deve furar 20,0%, e o otimizador mira 5,5 p.p. abaixo disso porque os pesos derivam com os preços entre um rebalanceamento e o outro — mirar nos 20,0% cheios faria a carteira estourar o teto no meio do caminho.

Custo dentro da amostra: o Sharpe da carteira Melhor Risco-Retorno cai de 1,664 para 1,339 (−20%). Sem teto, o otimizador poria 36,1% em um único ativo.

Quer métricas avançadas? Ative o modo Avançado no topo.

Portfólios

Melhor R-R

Menor Risco

HRP

ERC

Rec.

CAL

Ativos

BTC

ASML

#	Ativo	Retorno	Risco	Sharpe	Peso Ótimo
1	NVDA	68,8%	48,8%	1,323	14,5%
2	GOOGL	38,0%	29,5%	1,143	14,5%
3	AVGO	55,9%	47,1%	1,097	14,5%
4	META	42,3%	35,7%	1,064	14,5%
5	TSM	43,6%	37,6%	1,047	14,5%
6	IBM	29,1%	24,6%	1,011	0,0%
7	QQQ	22,6%	19,6%	0,938	0,0%
8	AMZN	26,2%	31,0%	0,706	0,0%
9	AAPL	19,9%	25,4%	0,618	0,0%
10	BTC	33,3%	48,9%	0,593	13,0%
11	IONQ	59,6%	100,4%	0,551	14,5%
12	ASML	23,9%	39,7%	0,495	0,0%
13	MSFT	13,8%	23,6%	0,403	0,0%
14	BOTZ	12,8%	23,6%	0,364	0,0%
15	TSLA	23,6%	58,5%	0,330	0,0%
16	ROBO	9,6%	20,9%	0,256	0,0%
17	INTC	17,8%	55,0%	0,247	0,0%
18	GFS	-14,4%	42,8%	-0,437	0,0%